Trading et Backtest

Publié le par Olandeer UXXAR

Backtest

L'euphorie

Qui n'a jamais ressenti cette joie d'avoir touché le Graal du trading ou du moins pensé avoir trouvé quelque chose de formidable qui va nous rendre riche et/ou célèbre selon son portefeuille et/ou son égo ?
Je peux vous garantir beaucoup de monde depuis la démocratisation des plateformes d'analyse technique. En effet, coder savamment tout comme effectuer des backtests simples (tests de stratégies, setups, patterns dans le passé) se révèlent être à la portée de nombreux apprentis traders. Moi le premier !
Ci-dessous, observez un splendide setup backtesté sur 3 mois environ, non optimisé (c'est à dire sans chercher à lisser pour faire simple ou améliorer la perf ou abaisser le drawdown ou tout à la fois)
stratégie gagnante....un peu trop ?

stratégie gagnante....un peu trop ?

La déception

Après la pluie vient le beau temps. Bon dans notre cas c'est plutôt après la joie vient la tristesse mais heureusement sans mal....car la prudence est mère de toutes  les vertus.
Une stratégie peut frôler la perfection un jour comme des mois puis laisser place à un vide, un gouffre pour votre capital et votre mental. Aussi, il faut connaitre le métier du trading est savoir que nul ne peut-être gagnant tout le temps mais que l'objectif est de pouvoir remonter la phase de perte qui laisse une marque haute (dit High Water Mark Hwm) à recouvrir dans le temps.
 

Pour remonter la pente (la perte) et dépasser le High Water Mark, il faut donc se laisser du temps !

Uxxar

Coup de chance ? La stratégie qui était jouable les trois derniers mois s'avère être piègeuse si elle venait à reproduire le passé. Nul ne devrait trader une stratégie non éprouvée par le backtest ou par l'expérience.
le Graal se transforme en puits sans fonds...à moins que (nan).

le Graal se transforme en puits sans fonds...à moins que (nan).

La R&D

La recherche et le developpement de stratégie de trading est le coeur de mon métier et par chance de ma passion. Lorsqu'il m'arrive de mettre le doigt sur une stratégie prometteuse alors sans l'optimiser dans un premier temps, sans chercher le data au tick près, je l'éprouve sur 8 ans ! Je veux que la stratégie passe les crises systèmiques et parvienne à recouvrir les pertes. Ce premier backtest me permet de dire que la stratégie est viable au delà de certaines conditions de marché mais bel et bien à chaque instant avec les gains et les pertes car le 100% n'existe pas. Je veux aussi, toujours, une stratégie qui dépasse les 50% de réussite, sinon à quoi bon trader techniquement, autant lancer une pièce.
 
Efficace et sans prétention, cette stratégie a passé mes tests.

Efficace et sans prétention, cette stratégie a passé mes tests.

Ci dessus vous pouvez voir ma stratégie que certains vont envier (ceux qui ont la tête sur les épaules) et d'autres qui vont dire bof, y a mieux, j'ai mieux (ceux qui ne montrent jamais rien et ouvrent compte sur compte) !
 

Vous pouvez observer cette stratégie et l'analyser librement. Il est également possible de noter un produit d'investissement basé sur cette dernière qui se nomme RAY. Attention, ce produit RAY n'est pas géré par mes soins mais par un gestionnaire britannique réglementé FCA à qui j'ai cédé mes droits intellectuels.

Mon compte réel chez Darwinex

Publié dans Juste Pour vous Dire

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bestoftrading 24/02/2016 14:48

on voit bien là les limites des backtests qui ne prennent pas en charge le spread réel, le slippage, etc. Mais depuis début février, les conditions de marchés sont très spéciales avec bcp de bruit de marché sur indices et forex. Surement beaucoup d'indécision, de méfiance... et d'algos ;)

Je laisse donc tourner mes robots en démo sur le VPS et dès qu'un passe positif sur un actif, je l'active en réel pour avoir une chance d'attraper les beaux mouvements. L'année dernière la paire de devise star était EURAUD. J'attends pour cette année, peut-être GBP...

Dans tous les cas, les robots demandent d'être en permanence pilotés, le 100% auto n'existe pas à mon avis ;)

Olandeer UXXAR 24/02/2016 14:59

Merci pour ce retour. En effet cette année les paires GBP seront surement à la bonne et j'invite à observer l'élargissement monstrueux du spread entre 22 et 23h gmt sur le GBP parfois jusqu'à 40 pips (vu sur GBPUSD il y a quelques jours) donc autant dire gare aux stop loss chassés (sans triche).

Oui, j'aime de toute façon piloter aussi même si c'est plutôt en drift ;-) alors qu'un bot saura davantage rester sobre. Les traits humains sont avantageux parfois mais pas tout le temps. J'ai retenu que même en 100% discro, faire des backtests me fait économiser du temps et de l'argent.

Good trading

Olandeer